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延安商品原油期貨滬深300股指期貨散戶開戶配資服務咨詢
 2019-10-18 14:27:12 發布, 信息編號:681685
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昨日滬深兩市窄幅振蕩,滬指日內振幅僅0.58%,縮量收平于2977點。本周市場量能逐漸萎縮,昨日成交金額更創春節以來新低。深成指、創業板指亦在平盤附近整理,兩市漲停31家,無強勢領漲板塊。近期市場波動處于冰點,亟待出現一波突破行情活躍市場情緒。上證50指數全天在盤上振蕩,50ETF尾盤小幅拉升收漲0.26%于3.059,個股表現平平。

  伴隨股市波幅縮窄,賺錢效應弱,股票期權市場量能亦大幅萎縮,昨日成交量減少37%至21萬張,其中,認購期權成交量減少67萬至120.7萬張,認沽期權成交量減少56萬至89萬張。成交PCR為0.74,投資者側重于在認購期權上進行交易,博取50ETF價格上漲帶來的收益。當月成交占比60.6%,相比前值64.4%有所下降,系因當月10月合約即將到期,投資者轉至下月上進行交易。

  與成交量相反,期權持倉量小幅增加1.5%至377.9萬張,在當前低波動背景下,有部分投資者博弈未來波動率放大可能,故在期權上建倉做多波動率,這點從近期期權隱含波動率上也可觀察出來。當前當月持倉占比已減至48.4%,下月持倉增幅較多,目前已積累90萬持倉。持倉PCR值0.92,與前值相近,認購和認沽期權持倉量比較接近。

  從各行權價成交分布情況可以看出,投資者主要集中于3.0/3.1平值期權上進行交易,在整體縮量情況下10月3.1認購期權成交量仍有31.5萬張。當月各行權價期權均出現不同程度減倉,下月平值期權增倉最多。

  昨日標的盤上振蕩小幅收漲,但日內振幅日漸縮小,市場開始博弈波動率放大預期,在實現波動率縮小的情況下,隱含波動率不斷走高,下月IV從13.7%緩慢漲至14.4%,當前各月份IV值分別收于13.5%、14.4%、15.3%、16.0%,呈現近低遠高的“升水期限結構”。整體來看,當前IV處于低值水平,可考慮做多波動率。

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